上证380波动率加权指数下跌0.01%,前十大权重包含白云山等
本文源自:金融界
金融界6月27日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,上证380波动率加权指数 (380波动,000130)下跌0.01%,报12243.76点,成交额201.64亿元。
数据统计显示,上证380波动率加权指数近一个月上涨1.77%,近三个月下跌0.25%,年至今下跌0.69%。
据了解,上证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为样本,并以历史波动率的倒数作为权重分配依据,以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2003年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,上证380波动率加权指数十大权重分别为:苏能股份(1.58%)、贵阳银行(1.3%)、首创环保(1.25%)、常熟银行(1.21%)、深圳燃气(1.21%)、重庆水务(1.19%)、白云山(1.18%)、安徽建工(1.16%)、内蒙华电(1.15%)、浙江龙盛(1.14%)。
从上证380波动率加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比100.00%。
从上证380波动率加权指数持仓样本的行业来看,工业占比20.39%、公用事业占比16.02%、原材料占比14.92%、金融占比10.74%、医药卫生占比8.63%、能源占比8.10%、主要消费占比7.73%、可选消费占比5.04%、房地产占比4.80%、通信服务占比2.76%、信息技术占比0.88%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重调整因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。