沪深300波动率加权指数报8326.51点,前十大权重包含大秦铁路等
本文源自:金融界
金融界6月24日消息,上证指数低开高走,沪深300波动率加权指数 (300波动,000803)报8326.51点。
数据统计显示,沪深300波动率加权指数近一个月上涨0.84%,近三个月上涨3.29%,年至今下跌0.28%。
据了解,中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本,并以历史波动率的倒数作为权重分配依据,以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,沪深300波动率加权指数十大权重分别为:长江电力(1.6%)、中国银行(1.49%)、浙商银行(1.45%)、大秦铁路(1.36%)、工商银行(1.34%)、南京银行(1.33%)、交通银行(1.32%)、农业银行(1.28%)、建设银行(1.25%)、中国移动(1.23%)。
从沪深300波动率加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比81.46%、深圳证券交易所占比18.54%。
从沪深300波动率加权指数持仓样本的行业来看,金融占比31.92%、工业占比19.41%、公用事业占比11.84%、原材料占比8.54%、医药卫生占比7.82%、能源占比7.35%、可选消费占比4.66%、主要消费占比4.57%、通信服务占比2.14%、信息技术占比1.73%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。